期刊文章详细信息
随机效应方差分量模型及应用——股票换手率及行业因素对收益率影响的定量分析
Random Effect Variance Component Model and its Application
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院统计系,陕西西安710061
年 份：2002
卷 号：24
期 号：1
起止页码：99-101
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：应用随机效应方差分量模型 ,定量分析了上市公司行业因素对股票收益率的影响 ;实证研究了深沪股市股票换手率和收益率的相关性。
关 键 词：行业因素 换手率 收益率 方差分量模型 股票换手率 股票市场 定量分析 随机分析
分 类 号：F830.9[金融学类] F224.0
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