期刊文章详细信息
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理
Managing Interest Rate Risk with Embedded Option Using Duration-Gap Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学金融工程研究中心,天津300072
基 金：国家自然科学基金 ( 79870 0 90 );教育部跨世纪优秀人才基金 ;教育部优秀青年教师奖励基金资助
年 份：2001
卷 号：10
期 号：4
起止页码：269-275
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 。
关 键 词：隐含期权 有效久期 HPL-MC 久期缺口模型 商业银行 利率风险管理
分 类 号：F830.33[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
