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证券风险量化管理的VaR方法评述
Review of VaR-Quantitative Management Tool in Stock Market Risk
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083 [2]临沂师范学院计算机系,山东临沂276005
年 份：2001
卷 号：14
期 号：4
起止页码：28-32
语 种：中文
收录情况：CSA-PROQEUST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊
摘 要：VaR（Value at Risk）方法是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化方法。本文主要综述了VaR方法的计算方法及其在金融风险分析中的应用,并分析了VaR方法的局限性。这将有利于金融机构很好地分析风险、控制风险。
关 键 词：风险价值 风险管理 风险分析 置信水平 证券投资风险 VAR 金融风险
分 类 号：F830.91[金融学类]
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