期刊文章详细信息
风险价值方法及其实证研究
VaR Method and Its Empirical Research
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南410082 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080 [3]湘财证券有限责任公司,长沙410005
基 金：国家自然科学基金"九五"重大项目资助 (G79790 130 ) ;湖南省自然科学基金资助
年 份：2001
卷 号：9
期 号：5
起止页码：16-23
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文详细讨论了风险价值模型 ,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法 ,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究 ,表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法。
关 键 词：风险价值 风险管理 证券市场 实证研究
分 类 号：F830.9[金融学类]
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