文献类型：期刊文章

作　　者：杨一文[1] 刘贵忠[1]

机构地区：[1]西安交通大学电子与信息工程学院信息与通信工程系,710049

出　　处：《信息与控制》

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (批准号:6 9872 0 30 );国家教育部优秀青年教师基金( 1997年度 );陕西省自然科学基金(批准号 :98X0 8)部分资助

年　　份：2001

卷　　号：30

期　　号：5

起止页码：413-417

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、IC、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：首先分别由开盘价、最低价、最高价和收盘价序列经小波变换得到在大尺度上的各自逼近序列 ,并由这些逼近序列进行相空间重构 ,得到各自重构相空间内的点 ,即矢量列 .然后将这 4个矢量列组合成一个维数更高的矢量列 ,作为神经网络的输入 ,对其进行训练 .最后用训练好的网络对 2 0 0 0年初的牛市行情中的上证指数波动趋势进行预测 。

关 键 词：相空间重构 多变量时间序列 神经网络 预测  股票市场

分 类 号：F830.91[金融学类] O211.61]