期刊文章详细信息
具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型
Measuring and managing interest rate risk in commercial banks with embedded option:convexity-gap model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学金融工程研究中心，天津300072
基 金：国家自然科学基金资助项目 ( 79870 0 90 );教育部跨世纪优秀人才基金资助项目;教育部优秀青年教师奖励基金资助项目
年 份：2001
卷 号：4
期 号：5
起止页码：21-29
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 .提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建利率风险管理的目标规划模型 .计算实例表明 ,与久期缺口模型相比 。
关 键 词：利率风险 隐含期权 有效凸度 HPL-MC 商业银行 凸度缺口模型
分 类 号：F830[金融学类]
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