期刊文章详细信息
稀疏过程在保险公司破产问题中的应用
The Applications of Thinning Process in Risk Problems
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]苏州大学数学系,苏州215006
年 份：2001
卷 号：20
期 号：5
起止页码：26-30
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：163040)、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文讨论适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程 ,其中保单到达服从Poisson过程 ,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的 p -稀疏过程。对此模型给出了破产概率的上界并对该上界进行了随机模拟 。
关 键 词：破产概率 LUNDBERG指数 POISSON过程 稀疏过程 随机模拟 风险过程 保险 破产问题
分 类 号：F840] O211.67]
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