期刊文章详细信息
期货期权的多维Black-Scholes模型
Multi-dimensional Black-Scholes model on future option
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西北纺织工学院数理系,陕西西安710048
年 份：2001
卷 号：15
期 号：1
起止页码：72-75
语 种：中文
收录情况：SCOPUS、普通刊
摘 要：建立了具有变系数的期货期权的多维Black Scholes模型 .利用倒向随机微分方程和鞅方法 ,直接得到欧式期货未定权益的一般定价公式以及套期保值策略 .
关 键 词：期货期权 未定权益 BLACK-SCHOLES模型 倒向随机微分方程 鞅方法 金融市场
分 类 号：F713.35] F830.9
参考文献：
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