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交易机制对股价行为的影响——对中国股票市场的实证检验
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海财经大学证券期货学院,200083
年 份：2001
卷 号：36
期 号：5
起止页码：69-73
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文检验了交易机制对股价行为的影响。在开盘交易采用集合竞价 ,收盘交易采用连续竞价的条件下 ,比较了在上海证券交易所上市的 1 0只股票开盘收益与收盘收益的行为。结果发现 ,开盘收益比收盘收益具有较大的离差 ,更偏离于正态分布 ;在序列自相关上 ,开盘收益表现为负 ,而收盘收益表现为正。从而本文得出结论 :交易机制对股价行为存在显著影响。
关 键 词：交易机制 开盘收益 收盘收益 股价行为 中国 股票市场
分 类 号：F832.5[金融学类]
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