期刊文章详细信息
证券集的组合前沿分类与有效子集
CLASSIFICATION OF PORTFOLIO FRONTIERS AND EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南开数学研究所,天津300071 [2]北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京100871
基 金：国家自然科学基金委员会重大项目<金融数学;金融工程与金融管理>的资助
年 份：2001
卷 号：18
期 号：1
起止页码：8-18
语 种：中文
收录情况：MR、普通刊
摘 要：本文通过引入证券价格 ,讨论一般证券集组合前沿的分类 。
关 键 词：组合选择理论 有效子集 组合前沿 证券价格 证券集 充要条件 套利组合 无风险组合 收益率
分 类 号：F830.91[金融学类]
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