期刊文章详细信息
关于破产概率函数的可微性的注
A Note for the Probabilities of Ruin with Differentiabilities
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南开大学数学系,天津300071
基 金：国家自然科学基金资助项目;No.16971047;国家教委博士点基金项目.
年 份：2001
卷 号：17
期 号：3
起止页码：267-275
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的破产概率函数的可微性进行了讨论，指出了过去在这个问题上存在的一些问题，并对 Ｅｍｂｒｅｃｈｔｓ（１９９４）文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误予以改正．
关 键 词：破产概率函数 要求赔偿函数 绝对连续性 完全单调性 风险理论 经典风险方程 复合POISSON过程
分 类 号：O211.67]
参考文献：
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