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上海股市收益率GARCH模型族的实证研究
A Positive Study on a Bunch of GARCH Models with the Income-rate of Stock Market in Shanghai
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]安徽工业大学经济学院
年 份：2001
卷 号：18
期 号：6
起止页码：126-126
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
关 键 词：上海 股票市场 收益率 GARCH模型族 实证研究
分 类 号：F832.51[金融学类] F830.91
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