期刊文章详细信息
投资组合风险测算的风险价值方法 ( EI收录)
Value-at-Risk Method for Portfolio Risk Estimation
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]郑州航空工业管理学院应用科学系,河南郑州450005
年 份：2001
卷 号：36
期 号：4
起止页码：433-436
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：指出了传统方法求投资组合风险价值（ＶａＲ）的缺点，考虑用价格比的对数定义的几何收益率来计算投资组合ＶａＲ值，建立了投资组合风险ＶａＲ测算估计方法，并阐述了ＶａＲ方法的局限性。
关 键 词：投资模型 投资组合 VAR方法 风险价值 价格比 几何收益率 金融风险管理
分 类 号：F830.59[金融学类]
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