文献类型：期刊文章

作　　者：杨一文[1] 刘贵忠[1] 张宗平[1]

机构地区：[1]西安交通大学电信学院信息与通信工程系,陕西西安710049

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：国家自然科学基金! ( 69872 0 30 ) ;国家教育部优秀青年教师基金! ( 1 997年度 ) ;陕西省自然科学基金!( 98X0 8)部分资助

年　　份：2001

卷　　号：21

期　　号：6

起止页码：52-58

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：提出了一种将延迟 -嵌入定理与人工神经网络相结合预测混沌数据的基本方法 ,首先讨论了嵌入延迟时间和嵌入维的计算方法 ,并从信号处理的角度分析了相空间重构同预测的关系 ,并以此确定神经网络的输入层结构 ;最后应用于股票指数和价格的预测 ,结果表明这种方法对解决一类问题具有广阔的前景 .

关 键 词：股票市场 嵌入理论  神经网络 混沌数据  预测  

分 类 号：F830.91[金融学类] TP183]