文献类型：期刊文章

作　　者：吴长凤[1] 李花[2]

机构地区：[1]北京大学光华管理学院金融数学与金融工程研究中心 [2]中国矿业大学

出　　处：《统计研究》

年　　份：2001

卷　　号：18

期　　号：6

起止页码：47-51

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RWSKHX、SKJJZZ、核心刊

摘　　要：This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give some empirical analysis of there representative stocks in our stock markets.

关 键 词：因子多元ARCH模型  主成分分析 多元Portmanteau统计量  股票市场

分 类 号：F830.91[金融学类]