期刊文章详细信息
组合证券投资模型研究
RESEARCH ON PORTFOLIO INVESTMENT MODELS
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学数学系 [2]天津大学管理学院
年 份：1998
卷 号：13
期 号：1
起止页码：81-88
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、普通刊
摘 要：在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．
关 键 词：组合证券投资模型 风险测度 证券市场 目标函数 二次规划
分 类 号：F830.91[金融学类]
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