文献类型：期刊文章

作　　者：龚日朝[1]

机构地区：[1]湘潭工学院数理系,湖南湘潭411201

出　　处：《常德师范学院学报（自然科学版）》

基　　金：国家教育部高校数学研究与人才培养中心资助!( 99JJY2 0 0 3 )

年　　份：2001

卷　　号：13

期　　号：1

起止页码：6-8

语　　种：中文

收录情况：IC、ZMATH、普通刊

摘　　要：风险理论作为保险精算数学的一部分 ,主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下 ,保险公司按照单位时间常数速率收取保单 ,假定每张保单的保费相同。但在实际中 ,不同单位时间所收取的保单数常常不一样 ,是一个随机变量 ,可能服从某一离散分布。根据这一实际情况 ,将经典的复合Poisson风险模型进行了推广 ,将保单收入过程推广为一个参数为α >0的Poisson过程 ,并假定它与理赔过程独立 ,然后运用随机过程和鞅论的方法得出了推广后的Poisson模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。最后得出了当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式。

关 键 词：金融风险理论  保险精算数学  Poisson风险模型  指数分布  随机过程  鞅论 破产概率

分 类 号：F840] F224.7