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保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究
Research on the Unit Risk-Reture Optimization Model of Insurance Funds Investment
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学数学系 [2]天津大学管理学院,天津300072 [3]南开大学保险系,天津300071
年 份：2001
卷 号：15
期 号：2
起止页码：40-43
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文我们首先讨论了保险基金投资的重要性和必要性 ,然后 ,利用保费收取与保险赔付间的时滞 ,对保险基金投资的总收益和总风险进行了分析 ,建立了考虑承保风险 ,并兼顾总收益与总风险的保险基金投资模型 ,并给出了最优投资比例公式。这对保险人进行保险基金投资有重要的理论与实践意义。最后 ,通过释例进行了说明。
关 键 词：承保风险 保险基金 投资 单位风险收益 最优化模型 最优投资比例 保险业
分 类 号：F840.32] F830.59
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