文献类型：期刊文章

作　　者：朱国庆[1] 张维[1] 程博[2]

机构地区：[1]天津大学系统工程研究所,天津300072 [2]南开大学统计系,天津300071

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金："九五"重大自然科学基金! ( 7971 3 0 0 7) ;国家教育部跨世纪优秀人才基金! ( 96-1 70 )

年　　份：2001

卷　　号：21

期　　号：4

起止页码：70-73

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Generalized ParetoDistrbution)模型 ,对股市收益分布尾部进行拟合探讨 ,由此给出股市收益分布尾部估计 。

关 键 词：上海  股市收益厚尾性  高限峰值法  极值理论 证券交易

分 类 号：F832.5[金融学类]