期刊文章详细信息
中国股市弱式有效吗?
Are China's Stock Markets Weak Efficient?
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]厦门大学财金系,厦门市361005
年 份：2001
期 号：3
起止页码：34-40
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：中国股市是否弱式有效一直是争论的热门话题 ,它具有很重要的理论价值和实践意义。支持者通过实证研究占据上风和主流地位 ;质疑者多停留在经济判断上 ,未能进行深入的理论探讨 ,因而缺乏说服力。本文试图从理论上澄清几个基本概念 ,重新正确理解弱式有效 ,并采用一个新的方法进行实证研究 ,结果表明中国股市不是弱式有效。
关 键 词：弱式有效 鞅过程 广义谱域分析 中国 股票市场 证券市场 实证研究
分 类 号：F830.91[金融学类]
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