期刊文章详细信息
风险价值方法在金融风险度量中的应用
Value-at-Risk Methodolgy and its Application in Risk Measurement of Financial Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南大学国际商学院,湖南长沙410082 [2]湘财证券有限责任公司,湖南长沙410005
基 金：国家自然科学基金"九五"重点资助项目! (G79790 130 )
年 份：2001
卷 号：20
期 号：2
起止页码：34-37
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：163017)、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：风险价值方法 (Value- at- Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk
关 键 词：风险价值 风险管理 完全参数方法 金融风险度量 证券市场
分 类 号：F830.91[金融学类]
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