文献类型：期刊文章

作　　者：杨一文[1] 蔺玉佩[1]

机构地区：[1]西北工业大学管理学院管理科学与工程系,西安710072

出　　处：《计算机工程与应用》

基　　金：国家自然科学基金(No.70471026);教育部人文社会科学研究基金(No.09YJAZH073)

年　　份：2014

卷　　号：50

期　　号：5

起止页码：252-256

语　　种：中文

收录情况：AJ、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2013_2014、IC、INSPEC、JST、RCCSE、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：首先应用模糊聚类方法将数据分类,以相邻两个聚类中心的中点作为子区间的分界点来划分论域,并以此将时间序列模糊化为模糊时间序列;其次根据证券市场主要量价指标建立了具有多个前件的高阶模糊关系;最后将该模型用于上证股票综合指数和深证股票成分指数的多步预测和涨跌趋势预测。与典型模糊时间序列模型比较,涨跌趋势预测准确率有较大提高,多步预测结果表明模型具有较好的泛化能力。

关 键 词：模糊时间序列  股票市场 多步预测

分 类 号：O211.61]