期刊文章详细信息
改进欧拉格式求解随机微分方程的收敛性
Convergence of the Improved Euler Scheme for Stochastic Differential Equation
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]内蒙古工业大学理学院工科数学部,呼和浩特010051
基 金：内蒙古工业大学校基金(X201324)
年 份：2014
卷 号：30
期 号：1
起止页码：7-11
语 种：中文
收录情况：JST、普通刊
摘 要：采用改进的欧拉格式求解随机微分方程,当方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明改进格式的强收敛的阶是1/2.
关 键 词：随机微分方程 改进欧拉法 收敛性
分 类 号：O241.8]
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