期刊文章详细信息
带跳和右连左极障碍的反射非Lipschitz倒向随机微分方程(英文）
Reflected Non-Lipschitz Backward Stochastic Differential Equation With Jumps and RCLL Barrier
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京师范大学珠海分校应用数学学院,珠海广东519085
基 金：supported by an Young Teacher Research Program of BNUZ(No.201353051)
年 份：2014
卷 号：43
期 号：1
起止页码：118-132
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD2013_2014、JST、MR、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文考虑一类由布朗运动和泊松点过程驱动的非Lipschitz系数的一维倒向随机微分方程,并要求它的解在一右连左极的障碍过程的上方.利用罚方法和迭代方法证得该类方程解的存在唯一性.
关 键 词：反射倒向随机微分方程 泊松点过程 非Lipschitz系数 比较定理 BIHARI不等式
分 类 号：O211.63]
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