文献类型：期刊文章

作　　者：曹麟[1] 彭建刚[1]

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院金融管理研究中心,湖南长沙410079

出　　处：《湖南大学学报（自然科学版）》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71073048);教育部博士点基金博导类项目(20110161110023)

年　　份：2013

卷　　号：40

期　　号：12

起止页码：107-113

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2011、CAS、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2013_2014、EI(收录号：20140517252900)、JST、MR、RCCSE、RSC、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模型参数进行估计,在信用风险传导模型含有宏观经济因子滞后项情况下,使用蒙特卡洛模拟方法进行压力情景生成.算例分析结果表明,本文提出的压力测试方法可有效地应用于银行业逆周期管理.

关 键 词：CPV模型 宏观压力测试 多重共线性 偏最小二乘法 蒙特卡洛模拟

分 类 号：F830.2[金融学类]