文献类型：期刊文章

作　　者：朱庆峰[1,2] 王鑫[2,3] 石玉峰[3,2]

机构地区：[1]山东财经大学数学与数量经济学院,济南250014 [2]山东大学数学学院,济南250100 [3]山东大学齐鲁证券金融研究院,济南250100

出　　处：《中国科学：数学》

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11371226,11071145,11301298,11201268和11231005);国家自然科学基金委创新研究群体基金(批准号:11221061);高等学校学科创新引智计划(111计划)(批准号:B12023);山东省自然科学基金(批准号:ZR2012AQ013);教育部人文社会科学研究规划基金(批准号:12YJAZH054)资助项目

年　　份：2013

卷　　号：43

期　　号：12

起止页码：1237-1257

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSA、CSCD、CSCD2013_2014、JST、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文研究带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件.在控制域为凸且控制变量进入所有系数条件下,分别以局部形式和全局形式给出必要性最优条件和充分性最优条件.把上述最大值原理应用于重随机线性二次最优控制问题,得到唯一的最优控制,并且给出应用的例子.

关 键 词：最大值原理  最优控制 倒向  Ito积分  线性二次问题  POISSON过程

分 类 号：O231.3]