文献类型：期刊文章

作　　者：杨利雄[1] 张春丽[2] 李庆男[3]

机构地区：[1]西安交通大学金禾经济研究中心 [2]安生外国语专修学校 [3]台湾中山大学经济研究所

出　　处：《统计研究》

年　　份：2013

卷　　号：30

期　　号：11

起止页码：103-108

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey-Fuller(1979)一样。因此,当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变,或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变,标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的理论相符。然而,模拟也指出:FADF对含平滑结构突变和瞬时结构突变的时间序列都有理想的小样本性质,而不正确地处理傅里叶项会扭曲DF单位根检验的小样本性质。

关 键 词：傅里叶函数扩展型单位根检验(FADF)  标准DF检验  检验功效  

分 类 号：C812[统计学类]