期刊文章详细信息
均值—离差型组合证券投资优化模型
A Mean deviation Portfolio Optimal Selection Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华侨大学工商管理系,福建泉州362011
基 金：国家社会科学青年基金资助项目!(98CJL008);福建省自然科学基金资助项目!(A97022)
年 份：2000
卷 号：19
期 号：2
起止页码：55-57
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：本文给出了基于历史收益率数据的均值—平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度 ,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似 ,避免了均值—方差模型求解二次规划问题 (尤其在解决大规模的组合证券投资问题时 )的计算复杂性。
关 键 词：组合证券投资 均值-离差模型 线性规则 交易费用
分 类 号：F830.91[金融学类] O221.1]
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