文献类型：期刊文章

作　　者：俞国红[1] 杨德志[2] 丛佩丽[3]

机构地区：[1]健雄职业技术学院软件与服务外包学院,江苏太仓215411 [2]辽东学院经济学院,辽宁丹东118001 [3]辽宁机电职业技术学院信息工程系,辽宁丹东118009

出　　处：《计算机工程与应用》

年　　份：2013

卷　　号：49

期　　号：18

起止页码：245-248

语　　种：中文

收录情况：AJ、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2013_2014、IC、INSPEC、JST、RCCSE、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：针对股票价格的突变性、非线性和随机性,单一预测方法仅能描述股票价格片断信息等缺陷,提出一种股票价格组合预测模型。采用自回归移动平均模型(ARIMA)对股票价格进行预测,捕捉股票价格线性变化趋势。采用RBF神经网络对非线性、随机变化规律进行预测。将两者结果组合得到股票价格预测结果。采用组合模型对包钢股份(600010)股票收盘价进行仿真实验,结果表明,相对于单一预测模型,组合预测模型更加全面、准确刻画了股票价格的变化规律,提高了股票价格预测精度。

关 键 词：股票价格 组合预测 神经网络 自回归移动差分模型  

分 类 号：TP311]