期刊文章详细信息
隐Brown运动驱动的Poisson过程强度估计量的强相合性
STRONG CONSISTENCY OF ESTIMATORS FOR THE INTENSITY TO A POISSON PROCESS MARKED BY A HIDDEN BROWNIAN PROCESS
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安交通大学数学与统计学院统计系,西安710049 [2]西安交通大学数学与统计学院计算科学系,西安710049
基 金：国家自然科学基金(10571141;70971109)资助课题
年 份：2013
卷 号：33
期 号：7
起止页码：751-765
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD2013_2014、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：针对金融、保险等领域研究中经常遇到的隐Brown运动驱动的Poisson过程模型,通过概率变换并利用鞅论方法等工具,证明了对模型中某些参数所提出的两类估计量的强相合性,用数值试验检验了它们的有效性.试验结果表明,文中所给两类估计方法均优于已有方法.
关 键 词：隐过程 POISSON过程 强相合性 鞅论 概率变换
分 类 号：O211.6]
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