文献类型：期刊文章

作　　者：谢博婕[1] 西村友作[2] 门明[3]

机构地区：[1]对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学系,北京100029 [2]对外经济贸易大学国际经济研究院,北京100029 [3]对外经济贸易大学远程学院,北京100029

出　　处：《经济与管理》

基　　金：国家社科基金重点项目(10AZD017);国家社科基金重点项目(11AZD039);对外经济贸易大学研究生科研创新基金(201319)

年　　份：2013

卷　　号：27

期　　号：9

起止页码：43-48

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI_E2012_2013、NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊

摘　　要：基于2002年1月至2011年12月的月度数据,运用自回归分布滞后(ARDL)模型,分别从总体和分行业的角度,探讨人民币兑美元实际汇率、汇率波动率与中美贸易收支之间的关系。研究结果表明,无论长期还是短期,人民币汇率水平和汇率波动率对中美两国之间总体和分行业贸易收支差额均不会产生显著影响。该结论意味着无论长期还是短期,中国政府都无法通过汇率操纵来达到扩大中美贸易收支顺差的目的。

关 键 词：汇率操纵 汇率波动 贸易收支 自回归分布滞后模型

分 类 号：F733] F737