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深沪股市分形维实证研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济研究中心
基 金：国家教育部"九五"规划资助项目(96JAQ630015)
年 份：2000
卷 号：17
期 号：11
起止页码：59-61
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX1996、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：传统的理论难以解释与描述证券市场中的无序、不规则和复杂的价格波动现象。B.Mandelbrot提出的分形几何理论为揭示隐藏于复杂现象中的精细结构和定量地描述它们提供了理论基础。分形的早期定义是“Hausdorff维数大于其拓扑维数的集合”(Mandelbrot,1982)。这个定义不准确。
关 键 词：深圳市 上海 股票市场 分形维 关联维 实证研究
分 类 号：F832.51[金融学类]
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