文献类型：期刊文章

作　　者：段白鸽[1]

机构地区：[1]复旦大学经济学院风险管理与保险学系,上海200433

出　　处：《保险研究》

基　　金：国家自然科学基金面上项目"非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究"(No.71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(跨学科创新团队建设基金)"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(No.NKZXTD1101)的资助

年　　份：2013

期　　号：8

起止页码：66-77

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI_E2012_2013、RCCSE、RWSKHX、核心刊

摘　　要：索赔准备金通常是非寿险公司资产负债表中份额最大的负债之一。在确定非寿险公司的经营业绩和偿付能力方面,都依赖于索赔准备金负债的准确评估。基于索赔准备金评估的两类数据结构,系统梳理了聚合数据结构和个体数据结构下的各种索赔准备金评估模型与方法。在此基础上,结合最新研究成果,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这些研究不但对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系、促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义,而且也可以为国内财险公司的随机性索赔准备金评估提供理论支持和实务参考。

关 键 词：索赔准备金  预测均方误差  预测分布  分层模型  贝叶斯方法

分 类 号：F840.65]