期刊文章详细信息
一个新型的期权定价二叉树参数模型 ( EI收录)
A New Type of Binomial Tree Parameter Model for Option Pricing
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东北大学数学系,辽宁沈阳110006
基 金：国家教育部商校骨干教师资助基金
年 份：2000
卷 号：20
期 号：11
起止页码：90-93
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX1996、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要：对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析 ,利用随机误差校正方法构造出新型的二叉树参数模型 .新的模型避免了负的概率并且具有很高的精确度 ,因而可应用于计算各种期权的价格 .
关 键 词：期权定价 二叉树模型 参数构造 股票
分 类 号：F830.91[金融学类]
参考文献：
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