文献类型：期刊文章

作　　者：张喜彬[1] 荣喜民[2] 张世英[1]

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072 [2]天津大学数学系,天津300072

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：国家自然科学基金青年项目资助课题!( 7980 0 0 12 )

年　　份：2000

卷　　号：20

期　　号：9

起止页码：19-22

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX1996、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资决策模型 ,并进行最优证券组合的选择 .本文分析了 Markowitz模型的不足之处 ,以半方差 ( E- Sh)风险测度为基础 ,提出了最优证券组合选择的风险目标函数 ,建立了组合证券投资决策的最优化模型 ,同时给出了最优化模型的求解方法以及证券组合有效边界的确定方法 .最后 ,文章结合实际案例 。

关 键 词：风险测度  证券组合 投资风险  目标函数

分 类 号：F830.91[金融学类]