期刊文章详细信息
信贷波动、经济周期与商业银行不良贷款:基于Beveridge-Nelson分解的实证研究
The Credit Fluctuations, Business Cycle and the Risk of Commercial Banks: An Empirical Study Based on the B-N Decomposition
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国银行业监督管理委员会北京监管局
年 份：2013
卷 号：32
期 号：7
起止页码：3-14
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2011、RWSKHX、核心刊
摘 要：针对现有研究的不足,本文根据中国商业银行信贷规模的数据特征,运用Beveridge-Nelson(B-N)趋势周期分解技术,将1990年1季度以来的信贷余额季度数据分解为确定性趋势、随机趋势和周期成分。在此基础上,分别研究了信贷冲击与不同类型商业银行不良贷款,以及信贷周期、经济周期与总体不良贷款率之间的关系,并获得了不同于现有文献的研究发现。
关 键 词：信贷波动 经济周期 B-N分解 不良贷款
分 类 号：F832.4[金融学类] F832.33F224
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