文献类型：期刊文章

作　　者：胡援成[1] 康鸿[2]

机构地区：[1]江西财经大学金融管理国际研究院,江西南昌330029 [2]江西财经大学软件与通信工程学院,江西南昌330029

出　　处：《当代财经》

基　　金：国家自然科学基金资助项目"基于企业资金循环的债权退出风险研究"(71172192)

年　　份：2013

期　　号：6

起止页码：43-53

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：基于新兴市场国家主权债务危机数据,使用Logit模型和支持向量机方法,旨在构建具有较强预测能力的主权债务危机预警系统。实证结果表明,利息与外债占比、距离上次危机年份、实际GDP增长率、到期本息与储备比以及公外债负债率等五个变量,对下一年主权债务危机的发生有很好的预警作用。同时与其他同类研究对比发现,该系统在预警准确率、一类错误率和二类错误率上具有比较优势。而且,使用支持向量机方法在提高预测准确率方面也有较明显的优势。

关 键 词：主权债务危机 预警系统 LOGIT模型 支持向量机方法

分 类 号：F830.99[金融学类]