期刊文章详细信息
金融市场风险测量模型——VaR
The model of market risk measurement——VaR
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学管理学院天津大学金融工程研究中心,天津300072
基 金：国家自然科学基金!95重大项目 ( 79790 13 0 );霍英东青年教师基金;教育部跨世纪优秀人才基金;教育部优秀青年教师奖励基金
年 份：2000
卷 号：15
期 号：1
起止页码：67-75
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、普通刊
摘 要：详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—— Va R,包括 Va R产生的背景、Va R的概念 ;综述了 Va R的各种计算方法及其发展动态 ,比较了各种计算方法的优缺点 ,指出了其各自的适用范围 ;最后就 Va
关 键 词：市场风险 风险测量 金融市场 VAR模型
分 类 号：F830.9[金融学类]
参考文献：
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