期刊文章详细信息
不确定环境下彩虹期权价格上下界的估计
Upper and Lower Bounds on Rainbow Option Prices under Uncertainty
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]山东科技大学金融工程研究所
年 份：2013
卷 号：10
期 号：7
起止页码：222-226
语 种：中文
收录情况：JST、普通刊
摘 要：彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程(BSDE)的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的上下界区间,最后给出一个例子分析表明Knight不确定存在的重要性。
关 键 词：彩虹期权 KNIGHT不确定性 期权定价 倒向随机微分方程
分 类 号：F8[经济学类]
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