文献类型：期刊文章

作　　者：乔克林[1] 侯致武[2] 李萍[1]

机构地区：[1]延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000 [2]延安大学西安创新学院理工系,陕西西安710100

出　　处：《数学杂志》

基　　金：国家民委科研项目(10ZY03);陕西省自然科学基础研究计划项目(2009JM8004-7);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS06)

年　　份：2013

卷　　号：33

期　　号：3

起止页码：552-558

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD2013_2014、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标.

关 键 词：利率 双险种 破产概率 赤字分布  

分 类 号：O211.9]