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基于最优ARIMA模型的我国GDP增长预测
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]浙江万里学院商学院,浙江宁波315100 [2]宁波广播电视大学经管系,浙江宁波315016
年 份：2013
卷 号：29
期 号：9
起止页码：23-26
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：准确预测GDP对政府进行有效宏观调控意义重大,而ARIMA模型是预测GDP的有效工具。文章以1952-2011年不变价格GDP为研究样本,首先建立36组ARIMA模型,进而运用多重筛选准则,找到最优滞后阶数p和q,最后确定了最优ARIMA(6,1,3)模型。该模型通过了多项假设检验,对2009-2011年的GDP预测精度高。笔者还利用模型对未来几年的GDP进行了预测。
关 键 词：ARIMA模型 GDP 不变价格 预测
分 类 号：F224]
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