文献类型：期刊文章

作　　者：胡世培[1,2]

机构地区：[1]复旦大学数学科学学院金融数学与控制科学系,上海200433 [2]常熟理工学院数学与统计学院,江苏常熟215500

出　　处：《数学年刊（A辑）》

年　　份：2013

卷　　号：34

期　　号：2

起止页码：179-204

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD2013_2014、EBSCO、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：讨论线性二次最优控制问题,其随机系统是由Levy过程驱动的具有随机系数而且还具有仿射项的线性随机微分方程.伴随方程具有无界系数,其可解性不是显然的.利用B M O鞅理论,证明伴随方程在有限时区解的存在唯一性.在稳定性条件下,无限时区的倒向随机Riccati微分方程和伴随倒向随机方程的解的存在性是通过对应有限时区的方程的解来逼近的.利用这些解能够合成最优控制.

关 键 词：线性二次  无限时区  倒向随机Riccati微分方程  LEVY过程

分 类 号：O211.63] O232[数学类]