文献类型：期刊文章

作　　者：吴雪[1]

机构地区：[1]重庆科技学院工商管理学院,重庆400020

出　　处：《统计与决策》

基　　金：重庆市教育委员会课题资助项目(09SKT04)

年　　份：2013

卷　　号：29

期　　号：6

起止页码：102-104

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：时间序列分析方法的运用呈现出多样性和组合型的特点。针对于当前时间序列模型运用存在的分割性不足,在对时间序列分离后独立序列的特性出发,认为应当对独立分离序列分别建立适合波动规律的预测模型。文章首先采取HP滤波对生猪存栏量进行分离,然后采用ARIMA模型和Markov转移模型分别对趋势序列和随机序列进行预测并加总,最后采用原始序列的ARIMA处理结果与组合模型进行对比,发现了组合模型要优于传统ARIMA。

关 键 词：HP滤波 ARIMA—Markov  生猪存栏量  预测  

分 类 号：F326.3]