文献类型：期刊文章

作　　者：吕惠明[1] 蒋晓燕[2]

机构地区：[1]宁波大学国际交流学院,宁波315211 [2]宁波大学商学院,宁波315211

出　　处：《农业技术经济》

年　　份：2013

期　　号：2

起止页码：51-58

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：基于大宗农产品日益体现的金融属性,本文选取2001—2012年季度数据,根据SVAR模型定量测算出金融因素对我国大宗农产品价格波动的影响程度。分析结果表明,汇率对国内大宗农产品价格波动的影响最大,其次分别为国际石油价格、CPI、货币供应量、国际农产品期货价格及国际资金利率水平,而造成不同影响程度的原因可能是由于不同影响因素对大宗农产品的传导机制差异。最后本文针对性提出稳定大宗农产品价格异常波动的相关策略及方法。

关 键 词：大宗农产品 价格波动 金融化 SVAR模型

分 类 号：F224] F323.7F832