文献类型：期刊文章

作　　者：张茂军[1,2] 秦学志[3] 南江霞[2]

机构地区：[1]上海交通大学上海高级金融学院,上海200030 [2]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,桂林541004 [3]大连理工大学工商管理学院,大连116024

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：国家自然科学基金(71001015;71171032;71172136;71101033);高等学校博士学科点专项科研基金(20090041110009);广西教育厅项目(201106LX162);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013)

年　　份：2013

卷　　号：33

期　　号：1

起止页码：34-40

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD2013_2014、CSSCI、CSSCI2012_2013、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：为了刻画欧式期权价格估计值的不确定性和投资者的犹豫程度,用三角直觉模糊数表示期权标的资产价格的变化因子,构建了三角直觉模糊数二叉树定价模型,并用风险中性定价方法研究单期欧式看涨期权的定价问题.研究发现:欧式看涨期权价格表示为一个三角直觉模糊数,其值体现了投资者对期权价格估计值的肯定程度、否定程度和犹豫程度:利用三角直觉模糊数的截集运算法则得到了欧式看涨期权价格的区间值.数值算例表明,用三角直觉模糊数得到的欧式看涨期权的价格比用三角模糊数得到的价格更能体现投资者的犹豫性.

关 键 词：欧式期权 三角直觉模糊数  二叉树模型 风险中性概率

分 类 号：F830[金融学类]