期刊文章详细信息
保险费收取次数为Poisson过程的破产概率
ON THE PROBABILITY OF RUIN WHEN THE NUMBER OF PREMIUM INCOME IS A POISSON PROCESS
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华东师范大学统计系,上海200062 [2]内蒙古师范大学数学系,内蒙古呼和浩特010022
年 份：2000
卷 号：29
期 号：3
起止页码：176-179
语 种：中文
收录情况：AJ、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、IC、MR、WOS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、普通刊
摘 要：经典的破产模型都是假定保险公司按照单位时间常数速率收取保险费 .在考虑保险费收入是一个Poisson过程的基础上 ,讨论了盈余过程 {R(t) ,t≥ 0 }的性质 ,利用这些性质 ,给出了关于破产概率的一个定理 ,得到了与经典破产模型相同的不等式 .
关 键 词：盈余过程 保险费 POISSON过程 索赔次数
分 类 号：F840.4]
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