文献类型：期刊文章

作　　者：荆卉婷[1] 龚天杉[2] 牛娴[1] 许婧[1] 方圆[1] 沈祖梅[1] 闫理坦[1]

机构地区：[1]东华大学应用数学系,上海201620 [2]芝加哥大学

出　　处：《黑龙江大学自然科学学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ063);国家大学生创新计划项目(101025502)

年　　份：2012

卷　　号：29

期　　号：5

起止页码：586-592

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CAS、CSA-PROQEUST、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。

关 键 词：信用风险 混合双分数布朗运动  公司违约概率  票息债券价值  股票价值 信用价差

分 类 号：O211.6]