期刊文章详细信息
风险的测度研究──对偶方法
Study on risk measures-duality method
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]安徽机电学院应用数理系,安徽芜湖241000
年 份：2000
卷 号：15
期 号：3
起止页码：26-31
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：面对开放的金融市场环境，金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一．在考虑一个带有股票和债券的金融市场后，建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型．在这模型框架下，给出加权最小平均损失来测度风险的标准，于是问题转化为风险控制问题．在此基础上，证明了最优风险控制策略的存在性．并用对偶方法刻画了最优控制律的特征．
关 键 词：金融数学 风险 测度 保值 鞅 对偶
分 类 号：F830.59[金融学类] F22
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