期刊文章详细信息
GP分布模型与股票收益率分析
Generalized Pareto Distribution and Analysis of Stock Price Returns
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京大学数学学院金融数学系,北京100871 [2]北京大学数学学院概率统计系,北京100871
基 金：国家自然科学基金!(19601007);北大联证金融数学实验室资助项目
年 份：2000
卷 号：36
期 号：3
起止页码：295-306
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX1996、CAS、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RSC、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊
摘 要：讨论了GP分布模型的某些性质 ,利用此模型对上证指数、深证指数和 2家公司股票价格的收益率进行分析 ,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值 (VaR)的估计值。
关 键 词：GP分布 收益率 尾指数 风险值 证券市场 股票
分 类 号：F830.91[金融学类]
参考文献：
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