文献类型：期刊文章

作　　者：李亚静[1] 朱宏泉[2] 何跃[3]

机构地区：[1]西南民族学院计算机科学与工程系 [2]中国科学院系统科学研究所管理,决策与信息系统开放实验室,北京100080 [3]四川大学管理科学与工程系

出　　处：《预测》

基　　金：863-306-ZT04-04-1资助项目

年　　份：2000

卷　　号：19

期　　号：5

起止页码：36-39

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RDFYBKZL(收录号：134049)、RWSKHX、普通刊

摘　　要：本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我们得到以下几个结果 :在相同概率下 ,加元的 Va R值最小 ,日元的 Va R值最大 ,英镑、法郎和马克的 Va R值相差不大 ;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。

关 键 词：VAR 风险分析 计算方法 有价证券 金融风险

分 类 号：F830.9[金融学类]